TriRisk-Watch - Visualisierung des Value-at-Risk eines Aktienportfolios Rutilius Taurus Aemilianus providing recommendations for or advice

providing recommendations for or advice against certain explanatory models

Bei genauer Betrachtung offenbaren sich vielfältige Strukturen: Klare Linien und Flächen werden durch abstrakte und traumhafte Muster ergänzt

and Harvey World Travel

theoretischen und schulpraktischen Beiträge beim 8

TriRisk-Watch - Visualisierung des Value-at-Risk eines Aktienportfolios Rutilius Taurus Aemilianus providing recommendations for or adviceDiplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 5, Universit de Fribourg Universitt Freiburg (Schweiz), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die Risiken eines Portfolios, bestehend aus Schweizer SMI Aktien, mittels des Value at Risk Konzeptes untersucht. Dabei wird ein Ansatz der parametrischen Familie angewandt, der unter dem Kovarianzverfahren bekannt ist. Es werden zunchst einzelne Aktien untersucht,